title = "채권 듀레이션"

content = """
듀레이션은 채권·채권형 펀드의 금리 민감도를 나타내는 지표이다. 금리 변동 시
가격 변동 폭을 이해하는 데 사용된다.

**의미:** 듀레이션이 길수록 금리 상승 시 가격 하락 폭이 클 수 있다. 만기·쿠폰
구조에 따라 달라진다.

**고객 안내:** 금리 상승 국면에서 채권형 펀드 가격이 떨어질 수 있는 이유를
쉽게 설명할 수 있어야 한다. 장기 보유 시 원금 상환과 이자 수취를 강조한다.

**한계:** 듀레이션만으로 모든 위험을 설명할 수는 없으며, 신용·유동성 리스크도
있다는 점을 전달한다.
"""  # noqa: E501

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